専任教員紹介

久保 徳次郎 Tokujiro Kubo

久保 徳次郎
研究テーマ国際金融
研究室良心館372号室
演習(ゼミ)紹介国際金融の研究
詳細研究者データベース(オリジナルサイト)
国際金融市場で取引されている債券およびデリバティブのプライシングに関する数値計算法を研究しています。使用するプログラミング言語はVisual C#、計算をサポートする数式処理ソフトはMathematicaで、主に微分進化アルゴリズム,Nelder=Meadアルゴリズム,有限差分法、有限要素法などによって、解析解の得られない場合の金融資産価格の理論値を求める数値計算プログラムの研究を行っています。

外国為替市場の取引形態には、直物、先渡、先物、スワップ、オプションなどがあります。為替レート、利子率、株価などのデリバティブの原資産価格が何らかの確率過程に従うことを仮定して、とくに先物やオプションなどのデリバティブ価格の理論値を求める研究が盛んに行われています。このような研究は、金融の実務家にも有益な情報を与えます。例えば、算出された理論値が実際の価格に比して高い場合には「買い」を、その逆の場合には「売り」をそれぞれ行うことによって、利益をもたらすことが期待できるからです。そういった意味で、計量経済分析と並んで、このような数値計算プログラムの研究は、金融分野において非常に重要な位置を占めていると言えます。

学生へのメッセージ

経済学部に入学した限りは、4年間みっちり勉強をして、経済学の分析手法とロジックを使って、実際の経済問題を解説できる能力を磨いてください。

演習(ゼミ)

演習テーマ:国際金融の研究

 国際金融市場では,債券,株式,通貨などの取引に加えて,それらを原資産とする先物,スワップ,オプションなどのデリバティブ(金融派生商品)の取引も活発に行われている.他方,マクロ経済的な国際金融問題としては,為替レート,国際収支,国際通貨制度,通貨危機などのトピックスがマスコミでよく取り上げられる.
 この演習では,以上のような取引や問題を経済分析するための基礎的な知識と技能を習得することを目指しています.共通認識をえるためのテキストによる学習と具体的な金融取引を理解するためのパソコンによる演習などを行う予定です.また,熱意あるゼミ生(3年次生)には,夏休みに開催される銀行の「インターンシップ」にも参加してもらいます.
2年次演習
共通のテキストを使いながら,外国為替,国際証券投資,デリバティブ,裁定取引などの仕組みや理論についてパソコンを使いながら具体的に学び,国際金融取引の基礎的な知識を習得することを目標とする.また,同時履修の演習関連科目(国際マネタリーエコノミクス1)の受講を通じて,為替レート,国際収支,国際通貨制度などのマクロ経済的な国際金融の知識も学習してもらう.本年度はその他に,東京証券取引所の見学も予定している.
[履修条件]
「初級マクロ経済学Ⅰ」,「初級ミクロ経済学Ⅰ」を履修済みのこと.
3年次演習
2年次演習で得られた基礎知識をさらに発展させるために,各自にテーマを選んでもらって,報告と討論を行う.また,熱意のあるゼミ生には,夏休みに銀行の「インターンシップ」に参加してもらい,さらなるスキルアップをはかってもらう.

[履修条件]
「2年次演習」と2年次演習関連科目(国際マネタリー・エコノミクス1)を履修済みのこと.
卒業研究
2・3年次演習を通じて研究をしてきた中から1つテーマを選び,それを卒論の形に仕上げるための指導を行う.
[履修条件]
3年次演習関連科目(国際マネタリー・エコノミクス2と国際金融)を履修済みのこと.

関連する科目

既修・併修を強く勧める科目
  • 初級マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
  • 初級ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ
既修・併修が望ましい科目
  • 統計
  • データ処理基礎論
  • エコノミクス・ワークショップ・プライマリ2(経済学とデータ処理)
履修を勧める2年次演習関連科目
履修を勧める3年次演習関連科目

関連する演習

 

学生による「私のゼミ紹介」